單項選擇題

某銀行資產(chǎn)負債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。

A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準風險
D.收益率曲線風險


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2.單項選擇題假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。

A.買人期限較長的金融產(chǎn)品
B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D.同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

3.單項選擇題假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

4.單項選擇題關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響

5.單項選擇題久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和（）乘積的差額。

A.收益率
B.資產(chǎn)負債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率