A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
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A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是
A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。