證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 證券組合管理的特點為（）。

2 A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

3 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標準差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

4 當視全體投資者所持有的最優(yōu)風險證券組合為一個整體組合時，該組合與最優(yōu)風險證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風險證券的總和。

5.判斷題證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（）

6 衡量證券組合每單位風險所獲得的風險溢價的指標是（）。

7 在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

8 A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。

9.判斷題投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）

10 業(yè)績評估的不足有（）。