綜合題：DL公司目前的股價(jià)S0為20美元，市場(chǎng)上有以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)交易，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格X均為22美元，期權(quán)成本P為3美元，一年后到期。甲采取的是保護(hù)性看跌期權(quán)策略，乙采取的是拋補(bǔ)看漲期權(quán)策略，丙采取的是多頭對(duì)敲策略。預(yù)計(jì)到期時(shí)股票市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)情況如下：
要求：
（1）計(jì)算甲的由1股股票和1股看跌期權(quán)構(gòu)成的投資組合的期望收益；
（2）計(jì)算乙的由1股股票和1股看漲期權(quán)構(gòu)成的投資組合的期望收益；
（3）計(jì)算丙的由1股看跌期權(quán)和1股看漲期權(quán)構(gòu)成的投資組合的期望收益。
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若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？