A.外匯頭寸可以被直接映射到遠期頭寸上面
B.大多數(shù)VaR模型無法反映基差風險，但都盡量嘗試著通過映射到交易風險因子
C.映射程序告訴我們?nèi)绾螌㈩愃祁^寸按照類型或時間段來分組
D.股權(quán)倉位也可以被映射到不同時段的頭寸
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A.銀行賬戶中貸款相關風險
B.交易賬戶中長期投資證券的價格波動風險
C.交易賬戶中用以進行套利自營頭寸的價格波動風險
D.銀行賬戶中用以資產(chǎn)負債表匯率風險對沖的衍生產(chǎn)品頭寸價格波動風險
A.教育貸款
B.信用卡貸款
C.房地產(chǎn)貸款
D.信貸額度
A.風險債券-信用違約互換（CDS）
B.風險債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風險債券
D.信用違約互換（CDS）風險暴露-風險債券
A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機性偏見—因為住宅抵押貸款出自投機動機的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務的動機
C.羊群效應—因為住宅的借款人通常在相同的地理和經(jīng)濟領域中表現(xiàn)出顯著的相關性，商業(yè)抵押貸款通常對經(jīng)濟環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因為不同的法律處理，小企業(yè)主可能會拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務
A.德國
B.瑞士
C.希臘
D.印度
最新試題
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）