單項(xiàng)選擇題一位知名金融分析人士研發(fā)出了一套市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型。該模型可用于預(yù)測(cè)大盤整體走勢(shì)，幫助股票投資者保證獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益的同時(shí)獲取超額收益。投資者可以用這套模型來判斷當(dāng)前應(yīng)該買入、拋售或繼續(xù)持有某種股票。根據(jù)以上描述，下列哪種市場(chǎng)行為類型最能描述使用上述模型的投資者？（）

A.套利
B.套期保值
C.投機(jī)


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1.單項(xiàng)選擇題掉期合約的價(jià)格通常（）

A.在合約簽訂的時(shí)候是0
B.在合約存續(xù)期內(nèi)會(huì)有波動(dòng)
C.是通過一系列頭寸復(fù)制確定的

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于多頭投資人，在下列何種情況下持有遠(yuǎn)期合約比期貨合約能取得更加理想的收益？（）

A.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格負(fù)相關(guān)
B.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格不相關(guān)
C.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格正相關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題若一項(xiàng)資產(chǎn)的凈持有成本（net cost of carry）是正數(shù)，那么以這項(xiàng)資產(chǎn)為標(biāo)的的遠(yuǎn)期合約最有可能（）

A.比凈持有成本等于0時(shí)低
B.與凈持有成本等于0時(shí)相同
C.比凈持有成本等于0時(shí)高

6.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)估值模型的適用條件之一？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從正態(tài)分布
B.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權(quán)定價(jià)

8.單項(xiàng)選擇題一般情況下，到期的美式看漲期權(quán)的價(jià)值（）

A.小于歐式看漲期權(quán)
B.大于歐式看漲期權(quán)
C.等于歐式看漲期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場(chǎng)利率穩(wěn)定不變時(shí)，同樣標(biāo)的和存續(xù)期的期貨合約價(jià)格最有可能（）

A.小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
B.大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
C.等于遠(yuǎn)期合約價(jià)格