單項(xiàng)選擇題標(biāo)普存托憑證（SPDRs）是美國(guó)市場(chǎng)上一種追蹤標(biāo)普500股指的交易所交易基金（ETF），目前每份市場(chǎng)報(bào)價(jià)為290美元。某人買(mǎi)入以SPDRs 為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，每手期權(quán)費(fèi)為3美元，期限為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為302美元。那么此人在到期日選擇行權(quán)（忽略其他交易費(fèi)用）的必要條件是SPDRs 市場(chǎng)報(bào)價(jià)（）。

A.低于302美元
B.高于302美元
C.高于305美元


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)對(duì)遠(yuǎn)期合約的描述中，哪項(xiàng)最符合實(shí)際？（）

A.一旦進(jìn)入遠(yuǎn)期合約頭寸就很難退出
B.要買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約，必須向遠(yuǎn)期合約買(mǎi)方繳納一筆初始保證金
C.若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格實(shí)際走勢(shì)與買(mǎi)方預(yù)期相反，買(mǎi)方必須定期支付一定金額給賣(mài)方

3.單項(xiàng)選擇題下面哪一種說(shuō)法不代表金融市場(chǎng)的基本功能？（）

A.保證套期保值活動(dòng)無(wú)超額收益
B.保證經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有效分配資源
C.保障資金借貸便捷

5.單項(xiàng)選擇題掉期合約的價(jià)格通常（）

A.在合約簽訂的時(shí)候是0
B.在合約存續(xù)期內(nèi)會(huì)有波動(dòng)
C.是通過(guò)一系列頭寸復(fù)制確定的

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)于多頭投資人，在下列何種情況下持有遠(yuǎn)期合約比期貨合約能取得更加理想的收益？（）

A.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格負(fù)相關(guān)
B.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格不相關(guān)
C.利率和遠(yuǎn)期價(jià)格正相關(guān)

7.單項(xiàng)選擇題若一項(xiàng)資產(chǎn)的凈持有成本（net cost of carry）是正數(shù)，那么以這項(xiàng)資產(chǎn)為標(biāo)的的遠(yuǎn)期合約最有可能（）

A.比凈持有成本等于0時(shí)低
B.與凈持有成本等于0時(shí)相同
C.比凈持有成本等于0時(shí)高

10.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)估值模型的適用條件之一？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從正態(tài)分布
B.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權(quán)定價(jià)