判斷題最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價格（在y軸上）相對于期貨價格（在x軸上）回歸時最佳擬合線的斜率。（）
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1.判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）
2.單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
3.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠(yuǎn)期價格
D.以上都不是
4.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖？（）
A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
5.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題